• Volos+Pentax+146
  • 1
  • Financial Technology
  • financial-life
  • financial-planning-audit-reporting
  • Investment-Finance-Banking
  • Emirates NBD 1
  • services
  • Percentage population living on less than 1 dollar day 2007-2008
  • economics
  • 29
  • Education-Studying-Position

Ανάλυση χρηματοοικονομικών σειρών (Υ)

Υπεύθυνη Μαθήματος: Λέκτορας Αγγελική Αναγνώστου

Περιγραφή μαθήματος

Σημασία πρόβλεψης, κατηγορίες πρόβλεψης. Μέθοδοι εξομάλυνσης, μέθοδοι διαχωρισμού και ανάλυσης χρονολογικών σειρών. Υποδείγματα λευκού θορύβου και τυχαίου περιπάτου. Αυτοπαλίνδρομα ολοκληρωμένα υποδείγματα κινητών μέσων όρων ARIMA(p,d,q). Φαινομενικές συσχετίσεις, Στασιμότητα και ολοκλήρωση. Μη γραμμικά υποδείγματα χρονολογικών σειρών. Μεταβλητότητα. Υποδείγματα ποιοτικών επιλογών (Probit, Logit και Tobit). Συστήματα εξισώσεων (ταυτοποίηση και επίλυση). Μέτρηση επικινδυνότητας (extreme values, value at risk).

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Το μάθημα ακολουθώντας μια σταδιακή προσέγγιση από τις πιο απλές έως τις πλέον προχωρημένες μεθόδους εισάγει τον σπουδαστή στο θεωρητικό υπόβαθρο των υποδειγμάτων που σχετίζονται με τις συγκεκριμένες μεθόδους, παρουσιάζει τις διαδικασίες εκτίμησης και διενέργειας προβλέψεων καθώς και τα προβλήματα που ανακύπτουν, και τον εξοικειώνει στην χρησιμοποίηση των αντίστοιχων ρουτινών στα προγράμματα MINITAB και E-VIEWS

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Γ.Ε.Χάλκος (2006), Οικονομετρία, Θεωρία και Πράξη: Οδηγίες χρήσης σε E-VIEWS, MINITAB, SPSS, & EXCEL, Β.ΓΚΙΟΥΡΔΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ

Α. Κάτος (2004), Οικονομετρία: Θεωρία και Εφαρμογές, Εκδόσεις Ζυγός Θεσσαλονίκη

Γ.Κ. Χρήστου (2004), Εισαγωγή στην Οικονομετρία, Τόμος Β, GUTENBERG

Σ. Δημέλη (2003), Σύγχρονες μέθοδοι ανάλυσης χρονολογικών σειρών, ΚΡΙΤΙΚΗ

J. Jarrett (2002), Μέθοδοι πρόβλεψης για οικονομικές – επιχειρηματικές αποφάσεις, Εκδόσεις GUTENBERG.

J.D. Hamilton (1994), Time Series Analysis, Princeton University Press, Princeton, New Jersey

G.E.P.BOX, G.M. Jenkins, G.C. Reinsel (1994), Time Series Analysis: Forecasting and Control, 3rd edition, Prentice Hall International

R.S. Pindyck, D.L. Rubinfeld (1998), Econometric models and Economic Forecasts, 4th Edition, McGraw- Hill International Edition

Travel Turne Tranzito